Quản Lý Rủi Ro
Chiến lược tốt nhưng quản trị rủi ro yếu vẫn có thể thất bại. Vantixs cung cấp các lớp kiểm soát giúp bạn giới hạn tổn thất, chuẩn hóa sizing và tránh các quyết định giao dịch bốc đồng.
Position sizing
Kiểm soát quy mô lệnh
Stop & take profit
Quản lý lệnh thoát
Circuit breakers
Dừng hệ thống khi vượt ngưỡng rủi ro
Portfolio-aware
Rủi ro theo tài khoản và theo vị thế
Các lớp kiểm soát quan trọng
Position Sizing
Xác định khối lượng lệnh dựa trên vốn, mức rủi ro và khoảng cách tới stop.
Stop Loss & Take Profit
Gắn logic thoát lệnh rõ ràng vào chiến lược.
Position Limits
Giới hạn phơi nhiễm tối đa theo lệnh, theo cặp hoặc theo tài khoản.
Circuit Breakers
Tạm dừng giao dịch khi xảy ra drawdown lớn hoặc điều kiện hệ thống xấu đi.
Quy trình thiết lập rủi ro
Thiết kế lớp rủi ro
1
Chọn mức rủi ro mỗi lệnh
Ví dụ 0.5% đến 1% tài khoản.
2
Xác định điểm thoát
Dùng ATR, structure hoặc vùng invalidation để đặt stop.
3
Tính kích thước vị thế
Dựa trên mức stop và số vốn chấp nhận rủi ro.
4
Đặt giới hạn tài khoản
Max drawdown, max số lệnh mở hoặc max exposure theo symbol.
5
Kiểm định trong backtest
Không chấp nhận chiến lược chỉ đẹp khi sizing quá hung hăng.
Một số nguyên tắc thực tế
- Không để một lệnh duy nhất gây thiệt hại quá lớn cho tài khoản.
- Stop loss nên phản ánh logic thị trường, không chỉ là con số ngẫu nhiên.
- Nếu chiến lược cần stop quá rộng, hãy giảm position size thay vì cố giữ nguyên khối lượng.
- Circuit breaker là lớp an toàn cuối, không phải cách thay thế cho logic chiến lược tốt.